コンプタ館

コンピュータにあらず、コンプタなり。 入門書 専門書 技術書

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
このページのトップへ
確率過程

こういうものの応用範囲が広がってきたことは、喜ばしい。

確率過程

入門確率過程

発売日:
ランキング 43038 位  渋甘
商品レビュー  入門書として初学者が学習するには説明や証明が大雑把であり、既習者にとっては既知の事が書かれており必要性が薄い。しかもファイナンスへの応用例が豊富なわけではないので、確率過程の既習者が新しく得るものは少ない。この本だけでは、統計的手法の理解も実務的な知識を得るにも不十分であると思う。
商品レビュー  本書は確率論の基礎からランダムウォーク、ブラウン運動、伊藤過程とその応用としての数理ファイナンス理論といった多くの内容を比較的少ないページ数で無駄なく解説したものである。私は物理学科出身であるが近年この分野を学ぶ必要からこの分野の解説書を探していたところ出会ったのが本書であった。 この本のすばらしいところは全章にわたり、多くの例を交えたりしながら直感的に解りやすい説明を心がけているところである。そしてその例のチョイスが実に的確で本質を捉えているためこれらは初学者が理解をする助けになると思う。計算をするにしても、ただ公式に当てはめ計算して答えを出してわかった気にさせるのではなく、しっかりその計算の目的や結果の議論が易しく書かれているのは初学者にとって非常に心強いものである。 また、それでいて7章などに見られるようにある程度の数学的厳密さも保っており、ここでも初学者がつまずきやすい数学的な定理・定義の重要なポイント(どういう意味でなぜ重要か)を平易な日本語で解説してくれている。本書を読んで一見難しい数学の定理についても「あー、こういうことだったのか」と思えた読者も多いのではなかろうか。またよりアドバンスな内容や、本質から外れるような厳密な数学的証明などには、参考文献がしっかり引用してある点も好感が持てる。 (本の趣旨の問題上扱わないと断っていることは重要であるし、文献が引いてあるだけで安心できる!) このような解説は著者が確率過程の本質を深く理解しているからこそできるものであり、ごまかしのない確率過程の入門書として是非薦めたい本である。
商品レビュー  ギルサノフの定理、マルチンゲール、測度変換、伊藤のレンマ。どれも、デリバティブのプライシングには欠かせないツールですが、トライしてみて挫けた初学者は多いのではないでしょうか。自分もその一人でした。しかし、この本に出会ってようやく理解できました。本書の続編またはシリーズ化を強く望みます。

確率過程

確率と確率過程 (シリーズ・金融工学の基礎)

発売日:
ランキング 46193 位  渋甘
商品レビュー  旧版は絶版になっていたのですが、見る人はちゃんと見ていて再発されていたんですね。確かにランダム・ウォーク、ブラウン運動を扱っていないという問題はあるんですが、マクロ経済学を大学院で専攻しようという学生には、数学的に、最低これくらいちゃんとやっておいてもらわないと困ると思います。ファイナンス系の本は、逆にマルコフ・チェーンに関しての記述が疎かだったりするので、この本と松原望「入門確率過程」や森村英典+木島正明「ファイナンスのための確率過程」をあわせて読むのが良いのではないかと。もっと包括的なのはカーリンの「確率過程講義」ですが、翻訳は絶版みたいだし。HarrisonのBrownian Motion and Stochastic Flow Systemsに至っては、英語でも絶版。なんか内外問わずファイナンスのための確率過程虎の巻みたいな本ばっか増えているので、本格派の復刊は大歓迎。

確率過程

マルコフ連鎖から格子確率モデルへ―現代確率論の基礎と応用

発売日:
ランキング 102316 位  渋甘
商品レビュー  僕は計算物理の勉強の過程でこの本を読みました。シミュレーション科学のアルゴリズムには、確率過程のモデルが多くあります。大きな柱となるものでは、モンテカルロ法、分子動力学法。細かいものでは、デーモン法、メトロポリス法など、数え切れないほどあります。それらの基礎となる理論の入門書として、非常にわかりやすい本です。いわゆる「即戦力」にもなりやすいですし。シミュレーション科学に関係する人だったら、完成されたアルゴリズムを使うだけではなく、マルコフチェインの理論からしっかりと勉強するべきです。

確率過程

ファイナンスの確率解析入門

発売日:
ランキング 146816 位  渋甘
商品レビュー  内容は素晴らしいが、誤植があまりに多すぎる。練習問題が豊富で読み物としての価値は高いが、商品としての価値は皆無に等しい。講義用の資料ならともかく、高い価格を支払っている読者に対して失礼極まりない。改定されるまで、筆者は本文をPDFファイルなどで、無料で公開するべきだ。
商品レビュー  とにかく評価に困る本です。決して入門書ではないです。構成はすばらしい。例題や練習問題を解くことにより、本当に理解が深まります。しかし、あまりにもタイプミスが多すぎます。しかも、定理の部分や重要な説明の部分での記述ミスは致命的とさえ思えます(例えば、P6、定理1.1.2の(1)、P98のαとaの混同。P116、117のラウンドtとラウンドxの間違い等々)。わざと記述ミスをしているのではないか、とさせ疑いたくなります。しかし、これらの記述ミスがあるにせよ、この本はじっくりと取り組む価値は十分にあります。私の手元にある本は、自分で行なった書き込みや訂正、補足説明でいっぱいです。練習問題(わからないものもありますが)を一つ一つ解いていった記録用の用紙は、今となっては宝物です。購入したばかりのまっさらな本は記述ミスも多く、内容的にも入門書とは言えないです。したがって、星は2つと評価します。でも、いま自分の手元にある書き込みだらけの本は(練習問題を解く過程で書いた記録と合わせると)星5つです。是非とも、ダイヤモンドの原石を自分の手でダイヤモンドにして下さい。
商品レビュー  数理ファイナンスの良書だと聞き、購入しました。練習問題が豊富で、理解しやすく前半はスラスラ読み進めました。3章以降、確率解析の話が進んでいくと、よくわからないところが続出。もちろん、私の知識不足ですが、さんざん悩ん末、本の誤字だったということが頻繁に起こります。特に、練習問題の解答!!「ほんまかよ」ってとこ続出!しかし、誤字を除けば良い本であることは間違いありません。はやく改訂して、より素晴らしい本にしていただきたいものです。

物理・工学のための確率過程論

発売日:
ランキング 221245 位  渋甘

理工学基礎 確率過程―確率の基礎からランダム・プロセスまで

発売日:
ランキング 239337 位  渋甘
商品レビュー   確率についての基礎から話は始まり、確率過程とその応用例が丁寧に述べられている。数式の途中計算もきちんと記述されているので、数学が苦手な人でも読めると思われる。図も多く、わかりやすい。確率過程を勉強する人の入門書としては一番良い本ではないだろうか。

確率過程

確率システム入門

発売日:
ランキング 114446 位  渋甘
商品レビュー  本書は「システム制御情報ライブラリー」シリーズの一冊で プロローグから、確率過程理論をベースとして制御系設計理論を論ずるという立場を極めて明確にしています。 内容は第2章第3章の確率過程の基礎、第4章第5章の伊藤型確率微分方程式とその安定性、 本書の中心的課題といえる第6章の状態推定・第7章の最適制御、そしてエピローグにおけるその後の確率システム制御の展開の、 4つのパートに分けることができると考えられます。 本書の特長は確率システム理論と決定論的なシステム理論との差異を極めて明確に述べている点、 ウィーナー過程を主に扱うことにより実用性が高い記述となっている点などで ごくスタンダードな最適制御理論の教程を学んだ人なら抵抗なく確率システムの習得に入っていけると思います。 特筆すべきはエピローグにおいてさらなる理論の展開に言及している点と巻末の参考文献の豊富さと的確さでしょう。 私はこのエピローグ部分と巻末の参考文献を駆使したうえで自分の理論をベースにして実際に論文を書きました。 また、各章冒頭には確率システムにおける著名な著作からの文章を引用して掲げてあり 確率システムを論ずる著者の学問的な豊かさが感じられる、読んで楽しい一冊となっています。
商品レビュー  ルベーグ積分や測度に基づく確率論、確率過程論を知識の前提としない記述がなされており、 確率微分方程式の概論的著書である。 しかし、全く同種の有名著書として、改訂を重ねるエクセンダールの確率微分方程式があり、構成もあまり差異がなく、 後発である本書の特色はどこにあるのか?という感想を持った。 また、本書はエクセンダール以上に数学書的記述を排除しており、 そういった記述に不慣れな方には読みやすい反面、数学書への橋渡し的な使い方を期待することはできない。 概論的著書でありながら専門書への橋渡しを期待できないのは個人的には疑問符がつくのだが、 強いていうなら本書内容のみで十分と思われる方や工学書的な記述に慣れ ている方には向いているのでは?と思われる。但し読み物としては決して安価ではない。 評価は、内容的には星3としたいが値段や外装を考えると2になってしまう。 例えば、 ディジタル信号処理などを一通り履修した工学出身者の確率過程、カルマンフィルタなどの学習法としては、 離散系の良著である片山の応用カルマンフィルタで入門し、さらに深めたい向きには 有本のカルマンフォルターと上記エクセンダールを通じて確率微分方程式と 連続系カルマンフィルタへと進む。エクセンダールを学習する途上で数学書にしか 登場しない測度論や確率論にも目を向ける必要性が認識できるはずである。
商品レビュー   従来の同分野の書籍は、確率論の初歩から記述が長く続き、堅苦しく抵抗感があった。しかし、本書は、ポイントを簡潔に表現しており、小説を読むがごとく、読み手を確率システムの世界に誘う。 入門書によくある、「さわりだけで、少し踏み込んだところが無い」、「何となくわかったが、応用に困る」、「応用事例の不足」等といったことがない。本書は、必要な情報を過不足無く盛り込み、すぐにでも目前の問題解決に応用できるような読者への道標と例題が完備されている。 よって、初学者や過去に挫折した再挑戦者にとっては、最適な書籍であり、システム科学者は必携である。

ファイナンス工学入門〈第3部〉数値計算法

発売日:
ランキング 239705 位  渋甘

スポンサーサイト

テーマ:アプリケーションの障害 - ジャンル:コンピュータ

このページのトップへ

コメント

このページのトップへ

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

このページのトップへ

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://computa.blog109.fc2.com/tb.php/24-7e02b9b8
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

-

管理人の承認後に表示されます

  • 2009/06/17(水) 15:55:34 |
このページのトップへ

FC2Ad

Information

computa
  • Author: computa
  • FC2ブログへようこそ!

Search

Calendar

10月 « 2017年11月 » 12月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -

 

プロフィール

computa

Author:computa
FC2ブログへようこそ!

カテゴリー

最近の記事

全ての記事を表示する

全ての記事を表示する

月別アーカイブ

最近のコメント

最近のトラックバック

Editor's Best Choice

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索

リンク

このブログをリンクに追加する

RSSフィード

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。